Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análises quantitativas. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente utilizada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de tamanho grande e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING DOWN Quantitative Trading O preço e o volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como principais insumos para modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A maneira como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 de 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativa ilumina esse limite usando computadores para automatizar o monitoramento, análise e decisões comerciais. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam. Análise quantitativa Sim, eu entendo o conceito básico. Não posso explicar isso, porque seria errado dizer-lhe apenas a teoria básica. Há muito material sobre isso flutuando embora. Apenas google e você encontrará boas fontes. Eu também acertei essa idéia alguns dias atrás. Reuni os dados agora pedi a alguns especialistas que trabalhem nisso. Minha sugestão é ler o suficiente sobre isso ou contratar alguém que entenda isso. Os filhos não jogam como me disseram. Obrigado, meu amigo. Isso envolve estocástico Participação em dezembro de 2008 Status: tecnicamente fundamental 228 Posts Quando comecei a fazer análises quantitativas em pares de moedas, achei que era muito difícil. Eu estava usando o processo normal e idéias de modelagem de renda fixa e tentando gerar simulações de Monte-Carlo, mas falhamos por um longo período de tempo. Existem vários motivos para isso, um é porque eles são muito instáveis e a variação diária do movimento de par de moedas pode ser enorme. Outro é que a liquidez varia durante todo o dia. Se você tentar, você terá que considerar um grande número de variáveis para obter algo relevante. Então, meus amigos sugeriram algumas idéias para basear minha pesquisa no movimento direcional de pares e seus previsivelmente. Não posso dizer que funciona, mas, em uma base macro, pode ajudá-lo a decidir um melhor par de moedas para um método de negociação. Por exemplo, atualmente troco apenas USDJPY porque achei que é o melhor par para o meu método e isso funciona muito bem para mim. Eu não tinha treinamento formal sobre isso, mas se você tiver algum conhecimento, eu gostaria de avisá-lo que é diferente (e dificil para mim) analisar quantitativamente no Forex do que em outros mercados. Experimente uma abordagem diferente do que as coisas de convergência normal. GL A única maneira de ficar mais inteligente é jogando um oponente mais esperto. Iniciou-se em Dezembro de 2008 Status: Tecnicamente Fundamental 228 Posts Ei Constin publica suas idéias aqui se você estiver indo para isso. Espero que eu não tenha assustado você. O único jeito de ser mais inteligente é jogando um oponente mais esperto. Junte-se a Jul 2008 Status: Membro 750 Mensagens Eh Constin publique suas idéias aqui se você estiver indo para isso. Espero que eu não tenha assustado você, não me assustou. Obrigado. Encontrei uma definição de análise quantitativa: quot analista quantitativo. Em finanças, alguém que aplica matemática, entre outros cálculos estocásticos, para financiar na. wikipedia. orgwikiAnálise quantitativa
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